PERHITUNGAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL BINOMIAL MULTIPERIODA (STUDI KASUS SAHAM TELKOM.JK)

(CALCULATION OF EUROPEAN OPTION PRICES USING THE MULTIPERIOD BINOMIAL MODEL (CASE STUDY OF TELKOM.JK STOCK))

  • Noor Sofiyati Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Abstract

ABSTRACT. Multiperiod binomial model is one of the method to determine option price. In binomial model, it is assumed that stock price can only move up or down at each step. In this paper, we studys how to find Europian option payoff from the stock price using multiperiod binomial model with different strike prices. The smallest option price is obtained when the strike price is higher than the stock price.
Keywords: option , strike price, multiperiod binomial model


ABSTRAK. Model binomial multiperioda merupakan salah satu metode untuk menentukan harga opsi. Pada model binomial diasumsikan bahwa harga saham hanya dapat bergerak naik atau turun pada setiap langkahnya. Jurnal ini mengkaji bagaimana mencari payoff opsi Eropa dari harga saham dengan model binomial multiperioda dengan strike price yang berbeda. Harga opsi terkecil diperoleh pada saat strike price lebih tinggi dari harga saham.
Kata Kunci: opsi, strike price, model binomial multiperioda

Published
2020-08-18
How to Cite
SOFIYATI, Noor. PERHITUNGAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL BINOMIAL MULTIPERIODA (STUDI KASUS SAHAM TELKOM.JK). Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 25-33, aug. 2020. ISSN 2550-0422. Available at: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jmp/article/view/2826>. Date accessed: 13 apr. 2024. doi: https://doi.org/10.20884/1.jmp.2020.12.1.2826.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.